Шая явно является агентом. Ранее я уже высказывал мысль, что Шая - дочь Эшары Дейн (
https://7kingdoms.ru/talk/posts/3101374/). Кроме того, она проявляет чудеса наблюдательности и смекалки.
Если это так, то она скорее всего связана с Варисом. Во первых, с Варисом связана сама Эшара и она либо сама отдала дочь Варису, либо он напротив завладел ей для контроля над Эшарой. Шая выполняет главную задачу Вариса по дестабилизации обстановки , что о завершает добивая Кивана. Она успешно мешала Тирриону и заставляла его сотрудничать с Варисом, а как только его хватают идет к Тайвину и предлагает свидетельствовать. Возможно даже сама убеждает Тайвина в виновности Тирриона - ведь, кокой смысл шлюхе врать? Тайвина она, скорее всего, тоже собирается убрать.
Возможен вариант, при котором Эшара оставила свою дочь в Дорне, возможно даже спрятав от Вариса. И Теперь Шая шпионит на Дорн из мести за родителей.