Эмпатия - это не значит, что человек должен всем подряд сочувствовать в ущерб себе, так только блаженные делают.
Визерис ей по крови брат, а по факту - рабовладелец, готовый отдать сестру куче дотракийцев, чтобы они ее трахнули, если это поможет ему вернуть власть (за точность цитаты не ручаюсь, было в первом сезоне) и продавший ее дикарю. Он угрожал беременной Дени, бил ее, а потом угрожал ее ребенку. Надо быть полной дурой, лишенной памяти и инстинкта самосохранения, чтобы проявлять эмпатию по отношению к человеку, который так к тебе относился, а теперь начал представлять опасность для тебя или для ребенка.
Собственно, тут одновременно раскрывается другая часть истории - то, почему Дени так сочувствует рабам и так ненавидит рабовладельцев. Потому что ее тоже продавали и потому что она в глубине души ненавидела человека, который ее унижал, продал и считал вещью. Много ли рабы сочувствуют рабовладельцам? Но в случае открытого рабства отсутствие эмпатии почему-то никого не смущает, а в случае скрытого почему-то смущает. В чем разница-то, кроме формальностей? ИМХО, вариант, когда тебя продает родной брат еще более мерзкий, чем обычная работорговля, потому что продажу осуществляет человек, который должен защищать и заботиться.